балан волновой принцип эллиотта приложение к рынку forex

Балан волновой принцип эллиотта приложение к рынку forex

История современного рынка Форекс начинается с ранних 70-х годов и с окончательного развала Бреттонвудского и Смитсоновского соглашений по валютному паритету Начиная с 1973 года в ведущих «свободных» экономиках промышленно развитых стран был введен плавающий курс валют.

Этот рынок считался исключительно непредсказуемым. Требовались опытные и проверенные дилеры; сама мысль о технических моделях, которые могли бы рационально объяснить ценовые движения рынка и регулярно, хоть с какой-то точностью, предсказывать его поведение в будущем, не принималась всерьез. Оглядываясь на прошлое, можно констатировать, что такой несколько эгоистический подход происходил от незнания и. возможно, от некоторого налета высокомерия, а не от какого-либо реального понимания основ динамики рынка.За последние 8 лет многое изменилось. Теперь рынок Форекс работает постоянно и 24 часа в сутки — начиная с открытия торгов в понедельник утром в Веллингтоне в Новой Зеландии и заканчивая вечерними торгами в Нью-Йорке. Но. что более важно, крах фондового рынка США 19 октября 1987 года продемонстрировал, что рынок Форекс вполне законно рассматривать не просто как самый крупный, но и как один из самых ликвидных и «прозрачных» рынков. В среде банков, инвестиционных фондов, акционерных обществ, институциональных и частных инвесторов теперь все чаще преобладает уверенность в необходимости динамического и непрерывного регулирования валютных рисков.

Вместе с осознанием этой идеи вырос спрос на углубленные исследования и анализ динамики движений валют. Именно благодаря этому началось применение законов теории вероятности и рыночной психологии, и именно эти категории являются основой в анализе чартов и техническом анализе.Секрет успешности спот-трейдера на рынке Форекс заключается в его способности быстро давать рациональное объяснение рыночного движения, а также в скорости исполнения своих торговых решений. Эти особенности обусловлены его опытом наблюдения повторяющихся рыночных структур и врожденным ощущением «де-жа ву».

Реальный трейдер самостоятельно и независимо анализирует рынок на предмет «ьпepeпpoдaннocти,» или «перекупленности» валюты (движение цены), а также рассматривает потенциал движения рынка (отношение «риск/ доход») и правдоподобность такого движения (вероятность). Это и есть основные блоки, образующие суть технического анализа. Чартизм, разновидность технического анализа. позволяет быстро и визуально проанализировать любое движение цены и рассмотреть его с точки зрения текущего рыночного тренда. Это дает возможность относительно легко и быстро выявить важные уровни торговли. Большинство современных дилеров с готовностью принимают уровни сопротивления и поддержки, выявляемые при анализе графических структур, однако многие при этом не придерживаются важнейших концепций, являющихся основой этих понятий.

Такой подход вряд ли можно признать устойчивым, если на его основе принимаются торговые решения.Решения трейдера, вытекающие из анализа графических структур и ценовых прогнозов, всегда следует обосновывать вероятностным анализом потенциала такого движения и его возможного развития во времени. Сочетание этих методов позволяет выстроить сильную и надежную опору для торговых и инвестиционных решений. Именно исходя из этого трейдер, принимающий решения, должен затем следить за «катализатором» — событием, которое, вероятно, и нажмет спусковой крючок ценового движения.

За последние несколько лет я видел, как его идеи приняли форму и достигли зрелости именно в применении к рынку Форекс. Его успешность, — как в стратегии, так и в расчете времени, — привлекла пристальное внимание сотен читателей-трейдеров к публикуемым им ежедневным рыночным комментариям. Можно либо воспользоваться инструментами, способными подвести фундамент под торговые решения, либо игнорировать их; это ваше право. Успех комментариев Роберта явно демонстрирует нам. что к его анализу следует проявить уважение. Кроме того, автор в меру скромен, чтобы признавать ошибки собственного анализа как жизненный факт. В этой книге предпринята попытка показать правила и ценности, которые он развил за последние 12 лет в процессе практического применения

Волнового принципа Эллиотта к рынкам Форекс. Некоторые из этих открытий и правил, возможно, свойственны именно авторской интерпретации Волнового принципа Эллиотта, демонстрируя нам. что принципы и теории не являются незыблемыми и с течением времени непременно развиваются исходя из первоначальных концепций.

Источник

Р. Балан «Волной принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс»

Книга о волновой теории, специально адаптированная для рынка форекс. Объем материала незначителен: 109 страниц, однако, это скорее плюс – всегда лучше иметь понятный конспект, чем водную книгу. Рынок forex берет свое начало с 70-х годов, после разрыва Бреттонвудского соглашения и переходу к свободным плавающим курсам валют. За это время многое изменилось. Крах 1987 года показал, форекс самый ликвидный и прозрачный рынок. Автор, создавая книгу, пытался сделать продукт дружественным и понятным для читателя. Учебное руководство состоит из 8 частей: введение в теорию, главные концепции, волны с отклонениями от нормы, практические указания, моменты, вызывающие затруднения, план трейдинга, реальные примеры для практического использования, мысли о будущем теории. Автор утверждает, что метод волн Эллиота, является одним из самых лучших, созданных, когда либо. Не раз ему приходилось сталкивать с точностью, иногда даже пугающей, работы метода. Автор надеется, книга поможет научиться видеть волны и оценить силу и красоту метода.

Другие книги по волнам Эллиотта:

Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:

Чем дополнить обучение по книгам?

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Помните и не расслабляйтесь! Торговля на форекс

сопряжена с риском! Не ищите здесь легких денег, будьте готовы потратить годы на обучение и всегда рискуйте суммой, которую готовы потерять без проблем для себя! Иначе Вы превращаете форекс в казино и такая торговля приведет к беде. Форекс, как и любая разумная игра на деньги, требует от Вас железной выдержки, тренировки, характера и обязательно адекватных рисков. Помните, что на биржах зарабатывает малый % игроков, а большинство теряет свои деньги.

Источник

Год выпуска: 1989
Формат: PDF
Количество страниц: 109
Размер файла (Мб): 2.3
Язык: Русский

Книга состоит из восьми частей.

В Части II описываются основополагающие концепции Волнового анализа Эллиотта. В виде иллюстраций, которые легко сравнивать, даны основные структуры и их более распространенные вариации. Кроме того, показаны самые общие сочетания этих структур, найденные автором в результате анализа в реальном масштабе времени за последние двенадцать лет.

Часть III полностью посвящена отклонениям от нормальных волновых взаимосвязей, как по отношениям, так и по форме. В виде никогда ранее не публиковавшихся иллюстраций приведены примеры замены простых структур сложными.

В Части IV кратко изложены самые общие практические указания и наблюдения, которые должны пригодиться каждому новичку в волновом анализе. Концепции, изложенные в этой обширной коллекции указаний и комментариев, могут оказаться полезными и информативными даже для ветеранов волнового анализа.

В Части VI изложен типичный План трейдинга по Волне Эллиотта, начиная с первых стадий традиционной пятиволновой последовательности и до ее окончательных коррекционных структур. Иллюстрируются различные оптимальные стратегии трейдинга.

В Части VII приведены реальные примеры трейдинга, написанные автором. Ежедневные комментарии собраны в “дела”, которыми можно пользоваться в применении к будущим событиям.

В завершающей Части VIII изложены некоторые мысли о будущем волнового анализа, об исследованиях хаоса и беспорядка, а также о применении фракталов и рекурсивных структур. Обсуждаются некоторые недавние работы по нелинейной динамике.

Книги из подраздела «Книги по техническому анализу и фундаментальному анализу»:

Источник

11 книг по теории волн Эллиотта

Если вам интересны принципы волнового анализа и его применение на практике, обязательно изучите книги из этого раздела.

Полный курс по закону волн Эллиотта, Альфред Фрост, Роберт Пректер

Создатели данной книги по теории волн Эллиота являются настоящими, практикующими трейдарами, которые знают о рынках не по наслышке. Один из авторов даже является победителем чемпионата по трейдингу 1984 года, в котором для торговли использовались реальные деньги. Фрост и Пректер предупреждают, что теорию Эллиота освоить достаточно сложно: и статей на форумах в Интернете будет явно мало. Следует изучать много полезной литературы на эту тему и приложить много сил. Данная книга подойдет тем, что хочется действительно разобраться с волной теорией. В пособие большое количество схем, примеров, иллюстраций.

Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта, Рич Сваннелл

Эта книга будет полезна как новичкам, так и профи. В ней рассказывается об интересной системе нахождения паттернов согласно волновой теории Эллиота. У автора книги Рича Сваннелла ушло около 10 лет, чтобы распознавание моделей стало технологией, помогающей трейдерам предсказывать дальнейшее движение цены. Рич определил, что на форму моделей волн Эллиота влияют: тип рынка, его направление, временной интервал. Так же он исследует применение расширений Фибонначчи совместно с теорией волн.

Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex, Дмитрий Возный

Волновой принцип Эллиотта. Альфред Фрост, Роберт Пректер.

Волновая теория Эллиотта, вероятно, является единственной теорией фондового рынка, которая основана на рациональных основах, и в то же время может использоваться для создания точных долгосрочных прогнозов. Книга написана как академический учебник (учебник для ВУЗов). Представленный материал подается последовательно и логично, уровень сложности возрастает с последующими главами.

Первая часть описывает теоретические аспекты теории волн Эллиотта, затем авторы показывают на многих примерах, как использовать ее на практике, в конце был представлен подробный, точный прогноз на многие годы вперед, который в значительной степени зарекомендовал себя на рынке.

Глен Нили – Мастерство анализа волн Эллиотта

Книга «Мастерство анализа волн Эллиотта» будет замечательным помощников трейдера в торговле на любых рынках, в том числе и Форекс.

Эта книга о применении теории волн Эллиотта исключительно в торговле на Форекс. Книга, хотя и небольшого объема (109 страниц), но достаточно полная по содержанию. Всего в «Волновом принципе Эллиотта» восемь частей.

Вторая часть описывает концепции теории волн Эллиотта. Содержит много иллюстраций основых структур и их сочетаний.

В пятой части также описаны практические рекомендации для трейдера.

Шестая часть содержит пример торгового плана для торговли на основе волн Эллиотта, начиная с определения стадий последовательности из 5 волн и до коррекционных структур.

Седьмая часть содержит примеры торговли.

Валерий Сафонов – Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге

Эта книга будет полезна трейдерам, аналитикам, инвесторам, что работают на товарных и финансовых рынках. Как понятно из названия, «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» представляет собой прикладное применение волновой теории на товарных и финансовых рынках. Автор показывает реальные, практические примеры использования аспектов теории Эллиотта на практике. Особе внимание уделяется алгоритмам, с помощью которых можно как определять состояние рынка, так и прогнозировать его будущее поведение. Разумеется, все эти алгоритмы прошли пратические испытания.

Артур Гамильтон Болтон – Полное собрание работ по волнам Эллиотта

Эта книга достойна изучения хотя бы по тому, что это первый справочник по волновой теории. Ведь она вышла еще 60 году прошлого века. Однако информация, описанная в ней все еще актуальна. Гамильтон, благодаря дотошному изучению механизма работы теории волн, делал прогнозы, которые удивляли своей точностью.

Том Джозеф – Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта

Это справочник, в котором описана простая модель волновой теории и рассматривается множество примеров. Автор попытался построить простую модель, используя понятные правила анализа волн Эллиотта, а этого всего 35% от общего количества, но зато их понимает большинство трейдеров! Том Джозеф провел исследование, которое доказало, что этих 35% достаточно для получения 80% прибыли.

Памятка для подсчета волн Эллиота

Это хотя и не книга, но очень полезная шпаргалка, которая была составлена на основе книги «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex» (Д.Возного). Она будет особенна полезна для начинающих волновиков.

Источник

Типичный торговый план с использованием волн Эллиотта (Роберт Балан)

Типичный торговый план с использованием волн Эллиотта (Роберт Балан)

Надеюсь, что перевод самой важной, на мой взгляд, части (Part VI. A Typical Elliott Wave Trading Plan) из известной книги Р. Балана «Применение Закона волн Эллиотта на рынках FX» (Elliott Wave Principle. Applied To the Foreign Exchange Markets.) поможет русскоязычным трейдерам в практическом применении волнового анализа.

Часть VI. Типичный торговый план с использованием волн Эллиотта

Ошибки в торговле (на финансовых рынках*) происходят по разным причинам, но наиболее распространенные причины торговых катастроф могут быть сведены к трем основным порокам, а именно самонадеянности, жадности и невежеству.

В наши дни самонадеянность встречается меньше; повышенная волатильность на рынках FX уже прибрала свои жертвы. Трейдеры, которые полагали, что владеют конфиденциальной информацией о движениях рынка, и спекулянты, которые пытались заставить рынок идти по указанному пути до того, как он сам был готов к этому, не дожили до сегодняшних дней. Самонадеянных трейдеров осталось недостаточно даже для того, чтобы оставить зазубрину на диаграмме несчастных случаев.

С другой стороны, охват жадностью подобно эпидемии то увеличивается, то уменьшается вместе с подъемом и падением цен на валютных рынках.

Не существует способа сгладить колебания рынка, за исключением изменения самого образа мышления людей. А это гораздо более сложная проблема, чем устранение жадности на финансовом рынке.

Порок невежества является наиболее распространенным из всех. Глядя на те суммы денег, которые приходят в движение вокруг при едва уловимом ощущении предстоящего изменения на рынке, не так уж глупо предположить, что игроки, вовлеченные в эту игру с нулевым исходом (zero-sum game), на самом деле понимают механизм изменения цены. Однако, стоны жертв, торговые счета которых были обнулены на каком-то этапе этой игры, в действительности возрастают. Поэтому любой может придти к выводу, что незнание рыночных механизмов присуще участникам рынка.

Нет необходимости страдать, по крайней мере, от этого последнего порока. Даже если причины изменения цены еще не до конца понятны (никто точно не знает, почему люди решают купить или продать совместно в какой-то момент времени), то достаточно знать, что не вызывает колебания цен. Например, физические законы причины и следствия не применяются в процессе изменения цены, который в большей степени является психологическим явлением. С другой стороны, движения цены не являются полностью случайными на всех возможных интервалах между этими изменениями; крах фондового рынка в октябре 1987 года довел до нас этот болезненный урок.

Если метод работает, то не является первостепенной важностью в точности знать все «зачем» и «почему», поскольку понятна его основополагающая суть. Это особенно справедливо в отношении Закона волн Эллиотта. Достаточно знать, что данный Закон основан на предположении, что люди являются неотъемлемой частью рынка, и что люди никогда не изменятся. Они будут вновь и вновь реагировать на схожие ситуации одним и тем же образом.

Насколько я знаю, Закон волн Эллиотта впервые недвусмысленно признал, что изменения направления рынка вызываются не рыночными механизмами; это делают только изменения в психологии. определил нормативные модели поведения, на основании которых могут быть сформулированы определенные правила; а на базе этих правил можно вывести обширные указания и характеристики тенденций. Затем, исходя из этих выводов, можно планировать конкретные рыночные действия.

Предоставив строго упорядоченные структуры моделей, Закон волн Эллиотта научит оценивать возможность и частоту наступления будущих событий. Ситуации, которые считаются невозможными в соответствии с различными правилами и указаниями, исключаются из рассмотрения, тем самым ограничивая возможные исходы, с которыми должен встретиться трейдер. Роберт. Р. Пректер однажды сравнил знание Закона волн Эллиотта с обладанием картой дорог. С ней любой сможет сделать несколько логических выводов, которые определят наиболее вероятный путь по которому поедет автобус (даже если он до этого не совершал поездок), отбрасывая таким образом 99 процентов остальных возможных направлений движения по пересеченной местности.

Сразу должно стать очевидным, что применение Закона волн Эллиотта не является механическим подходом к рынку. Это метод, в котором вероятность быстро превращается в ключевое звено; это подход, в котором термины прогноз и предсказание стали неуместными, даже нежелательными. Любой вскоре научится заменять эти термины словом ожидание.

Любой анализ, сделанный на основании собственных правил всегда подразумевает прогноз или предсказание. Не позволяйте сделанным предположениям превратиться в безоговорочный сценарий. Несмотря на то, что Закон волн Эллиотта, вероятно, является наиболее эффективным инструментом прогнозирования из имеющихся в наличии, не используйте его для прогнозирования и предсказания. Используйте его только для определения целей с большой вероятностью их достижения или для определения альтернативных курсов, если последующие действия рынка аннулируют первоначальные цели.

С точки зрения анализа на основе волн Эллиотта здесь нет противоречий. Большую часть времени вероятность наступления возможного события распределена настолько равномерно, что выделение одного сценария над другими становится вопросом предпочтения. Только в определенные моменты рыночного движения может быть сделано достоверное, точное планирование. В большинстве же случаев возможно лишь оценить, что длинная позиция предпочтительнее, чем короткая, или наоборот. Совместно с тщательным планированием, этой информации обычно достаточно, чтобы преуспевать на финансовом рынке.

Подготовка к составлению типичного торгового плана с использованием волн Эллиотта

Рис. 1. Очень краткосрочная волновая структура.

Рис. 2. Краткосрочная волновая структура.

Рис. 3. Среднесрочная волновая структура.

Рис. 4. Долгосрочная волновая структура.

На основе разметки предшествующих волн убедитесь, что вероятность развития пяти-волновой последовательности из Точки 0 достаточно высока (см. Сделку No 1). Предпочтительно, чтобы ожидаемое пяти-волновое движение было частью модели старшего уровня, которое само бы состояло из пяти волн. В такой идеальной ситуации движение от Точки 0 до Точки Т ((Termination*) окончание пяти-волновой последовательности) должно сформировать волну 1 модели старшего уровня (см. рис. 2). Тем не менее, если согласно волновой разметки ожидается развитие крупномасштабного зигзага или иной глубокой коррекции, то данный торговый план также может быть приведен в действие. Просто не забывайте об ограничении предполагаемого движения цены в этом случае.

Разделите ваш торговый капитал на 10 равных частей, если вы торгуете без заемных средств. Если вы торгуете с использованием маржи, разделите ваш спекулятивный депозит на 10 частей таким же образом. Это делается с намерением оградить трейдера от риска потери всего депозита в одной сделке. Кроме того, это гарантирует, что трейдер переживет ошибки прогнозирования в начале своего становления и сохранит депозит для продолжения торговли.

Номинальная величина, представленная заемными средствами, не имеет значения для общей схемы данной системы управления капиталом. Если вы открываете позиции на основе торговых лимитов (как в случае банковского трейдера на рынке FX), то максимальный итоговый размер средств, который рекомендуется использовать в торговом плане, должен приблизительно соответствовать двум третьим вашего лимита.

Все сделки, описанные в «Типичном торговом плане с использованием волн Эллиотта» соответствуют определенной структуре, а именно:

1) С такой разворотной структуры, как Точка 0, обычно стартует быстрое и сильное ралли (волна 1*). При откате от 50 до 61.8 процентов данного ралли, купите 3 части. Установите переворотный стоп-лосс на несколько пунктов ниже уровня Точки 0.

2) Переворотный ордер предусматривает продажу 5 частей, но не более. Цель данной короткой позиции состоит в том, чтобы попытаться восстановить все убытки от длинной позиции или их достаточную часть и таким образом предотвратить уменьшение депозита. Большая ставка при движении вниз в этой точке не оправдана.

3) Помните: ваш анализ показал, что Точка 0, возможно, является разворотным пунктом. Если ваш анализ не верен, то, вероятно, он неправильно определил Точку 0 в качестве окончания волны 5 по предшествующей волновой структуре. Если действительно была сделана ошибка, преимущество состоит в том, что Точка 0 является окончанием вершины волны 3 меньшего уровня и, следовательно, ралли из Точки 0 является частью волны 4. Размер прибыли на нисходящем участке, а именно на волне 5 меньшего уровня, ограничен и, следовательно, прибыль должна по возможности фиксироваться. В данной ситуации нахождение в короткой позиции двумя частями удовлетворяет обозначенной цели переворотного ордера, которая состоит в компенсации потерь от Сделки No 1. Перевод реверсивной сделки в прибыльную область приветствуется, но не имеет первостепенного значения.

4) Когда движение вверх от Точки 0 окончится пяти-волновой последовательностью, тем самым завершая также и волну [1], продайте 2 части. Оставьте одну часть в длинной позиции на случай, если на этой фазе произойдет маловероятное удлинение волны.

Метод определения пятой

Возможное значение вершины волны 5 может быть определено следующим образом: ценовую разницу между вершиной волны 3 и Точкой 0 умножьте на 0.618, произведение прибавьте к значению вершины волны 4. Давайте назовем этот процесс «Методом определения пятой».

1) Когда волна [2] откатится на 61.8 процента от волны [1], купите 5 частей. Сейчас открытая длинная позиция составляет 6 частей. Так как третьи волны, как правило, являются наиболее мощной фазой в любой пяти-волновой последовательности, некоторые могут быть более агрессивными в данной точке. Еще один повод для уверенности в этот момент вытекает из следующего наблюдения: в предыдущей восходящей модели (волна [1]*) завершилась пяти-волновая последовательность меньшего уровня. Поэтому, даже если была сделана ошибка в главном предположении о продолжении движения до Точки Т, то смысл состоит в том, что ожидается, по крайней мере, еще одна пяти-волновая последовательность вверх, начинающаяся от вершины волны [2]. Вложите до 60 процентов своего капитала в эту отдельную сделку.

2) Установите переворотный стоп-лосс сразу за уровнем Точки 0. При достижении значения стоп-лосса продайте 10 частей. Конечная короткая позиция составит 4 части; даже сравнительно небольшое падение ниже уровня Точки 0 должно быть достаточным для восстановления любых потерь от Сделки No 2.

3) Сейчас переворотный ордер может иметь более агрессивные цели по сравнению с первым стоп-лоссом, даже если они выставлялись на одном и том же уровне. Рассуждения могут быть следующими: От Точки 0 до вершины волны [1] сформировалась пяти-волновая последовательность. Если после нее последует падение ниже Точки 0, то почти наверняка первоначальный анализ был некорректным. В этом случае правильнее было бы обозначить восходящее движение от Точки 0 до вершины волны [1] волной C растянутой волновой плоскости. Следовательно, то, что было обозначено как вершина волны [1], на самом деле может быть конечной точкой волны 2 или 4 старшего уровня.

4) Если утверждение в п. 3) верно, то результирующее падение ниже Точки 0 может иметь далеко идущие цели. После окончания волны 2 или 4, упомянутых выше, может последовать нисходящее движение такое же сильное, как и пяти-волновое ралли, намеченное от Точки 0 до Точки Т. Вот почему переворотный ордер для Сделки No 2 не только стремится компенсировать любые потери от длинной позиции, но, кроме того, служит начальной фазой в новом торговом плане, ориентированном на нисходящее движение.

5) Если рынок пойдет вверх согласно ожиданиям, то наготове должен быть план, чтобы защитить часть прибыли в чрезвычайных обстоятельствах. Наиболее критичной точкой на данном этапе является Точка W, уровень, где расстояние восходящего движения от вершины волны [2] равно длине волны [1]. Если рынок запнется в этом районе, а затем достаточно сильно упадет и зайдет на территорию волны 1 (в волне [3]), продайте 6 частей, чтобы ликвидировать все позиции. Затем оставайтесь вне рынка. В этой ситуации вряд ли можно сделать еще что-то до того, как рынок продемонстрирует свои дальнейшие намерения.

7) Когда движение от волны [2] примет форму пяти-волновой последовательности, определите возможное окончание волны [3], используя соотношения внутренних и внешних волн. Примените «Метод определения пятой» чтобы определить возможное окончание волны 5 в волне [3]. Кроме того, измерьте расстояние волны [1], умножьте его на 1.618, а затем прибавьте к вершине волны [2]. Ценовая цель, вычисленная этим методом не должна сильно отличаться от цели, полученной «Методом определения пятой».

8) Продайте 7 частей в районе предполагаемой вершине волны 3 «Методом определения пятой», оставляя 3 части в длинной позиции, чтобы извлечь выгоду из высокой вероятности развития третьей волны в виде удлинения, которое может реализоваться.

2) Объяснение для вышеупомянутых шагов следующее: Если волна [3] длиннее волны [1] в 1.618 раз или более, то, вероятно, волна [5] не будет удлинением; скорее всего, ее развитие будет идти обычным образом. Более того, если волна [3] была чрезвычайно сильной и очень быстро достигла конечных значений, то волна [5] имеет высокие шансы превратиться в неудавшуюся, которая не сможет достичь вершины предшествующей волны [3]. Следовательно, совсем не обосновано быть чрезмерно оптимистичным по поводу размера восходящего движения в этой точке.

3) Если волна [3] была длиннее волны [1] менее, чем в 1.618 раз, то у волны [5] есть высокая вероятность сформироваться в виде удлинения. В этом случае то, что отмечено как вершина волны [5], на самом деле является центральной фазой удлинения волны [5]. Следовательно, быть агрессивными в длинных позициях на данном этапе не только разумно, но и желательно.

4) Идеальный переворотный стоп-лосс для Сделки No 3 следует расположить как раз ниже уровня вершины волны [1]. Если нисходящее движение цены, которое обозначается в качестве волны [4] упадет ниже вершины волны [1], то исходное предположение о пяти-волновом движении к Точке Т является ошибочным. Следовательно, восходящее движение до вершины волны [3] более уместно классифицировать в качестве коррекционного зигзага. Таким образом, любое падение с вершины этого зигзага является частью нисходящего движения старшего уровня, которое будет двигаться по траектории, ведущей вниз графика. Поэтому стратегия переворотного стоп-лосса может быть весьма агрессивной, так как шансы на далеко идущее нисходящее движение в этой ситуации весьма велики. Если уровень данного переворотного стоп-лосса будет пробит, продайте до 15 частей, в зависимости от итоговой длинной позиции в Сделке No 3.

5) Если волна [3] сформировалась в виде удлинения (т. е., по меньшей мере, в 1.618 раз длиннее волны [1]), а волна [4] показала признаки развития отката не ниже 50 процентов относительно волны [3], то тогда стоп-лосс может быть расположен как раз под уровнем отката в 61.8 процента от волны [3].

Нет жесткого правила, на которое можно было бы сослаться в этом случае. Этот придуманный уровень для стоп-лосса будет эффективным только в том случае, если модель волны [4] примет одну из форм боковых коррекций (т. е. форму волновой плоскости, растянутой волновой плоскости, треугольника или двойной тройки). Основой для ограничения отката в 61.8 процента является наблюдение, что если коррекционная модель начинается с модели боковой коррекции, то вероятный предел отката составляет 61.8 процента. Кроме того, не забывайте указание о чередовании с волной [2].

6) Если падение от вершины волны [3] может быть точно определено в качестве тройки (состоящей из трех волн), а не пятерки, то Точка Х становится переломным звеном для любого ралли к новым вершинам. За пределами этой точки вероятность дальнейшего падения уменьшается до пренебрежительно малой величины. С трех-волновой разметкой от вершины волны [3], единственным остающимся аргументом за протяженное падение старшего волнового уровня, описанного в п. 4), является небольшая коррекция в виде растянутой волновой плоскости, которая завершается в районе Точки Х (формально, такой аргумент является ошибочным, когда обыгрываются волновые структуры старших уровней). Впрочем, если рынок поднимется выше Точки Х, то есть, выше, чем 61.8% от длины волны [4], тогда сценарий с растянутой волновой плоскостью отбрасывается.

[Позволю себе заметить, что речь в п. 6) идет о «нисходящей трех-волновой разметке от вершины волны [3]», соответствующей своими пропорциями предполагаемой волне [4] целиком, а не ее первым волнам. Вариант с «небольшой коррекцией в виде растянутой волновой плоскости», упомянутый здесь же, проиллюстрирован мной в сером прямоугольнике на рисунке 7.*]

7) Как и в случае с первыми сделками, как только рынок значительно продвинется вверх, наготове должен быть план, чтобы защитить часть прибыли в чрезвычайных обстоятельствах. Если цена дойдет до вершины волны 3 в волне [5], но в последствии упадет до уровня Точки Y, тогда закройте все позиции и находитесь вне рынка. В этом гипотетическом примере весьма вероятно, что волна [4] еще не закончилась и что коррекционная модель (вероятно, растянутая волновая плоскость), возможно, бросит цену ниже начальной отметки соседнего восходящего движения. Желательно добавить о короткой длительности, но, как правило, разрушительном воздействии такого возобновления коррекции.

8) Как было описано ранее, когда движение примет форму пяти-волновой последовательности, определите возможное окончание волны [5], используя соотношения внутренних и внешних волн. Вершина волны 5 в волне [5] может быть вычислена с помощью «Метода определения пятой», значений вершин волны 3 и 4 в волне [5]. Вершина волны [5] старшего волнового уровня может быть получена аналогичным способом, посредством применения этого метода к вершинам волн [3] и [4]. Вершина волны 5 совпадает с вершиной волны [5] старшего волнового уровня.

10) Итак, на любом из уровней, где ожидается завершение или волны 5, или волны [5], незамедлительно закройте все длинные позиции. Находитесь вне рынка и ожидайте подходящих условий, чтобы обыграть коррекцию всего движения от Точки 0 до

2) Установите переворотный стоп-лосс сразу над уровнем вершины Если данный уровень будет пробит, купите максимальное количество частей. Размер этой доли зависит от длины предыдущей волны 3 (волны [5]*). Если волна 3 не была удлинением, переворот осуществите максимальным количеством частей.

3) Точка Z подтверждается пяти-волновой последовательностью из Коррекционная модель волны [b] должна быть, вероятно, глубокой коррекцией, возможно, зигзагом.

6) Переместите стоп-лосс (на этот раз не переворотный!) выше уровня 61.8 процентного отката волны [a]. Если цена достигнет уровня стоп-лосса, закройте все короткие позиции и оставайтесь вне рынка.

7) В заключении, когда движение от вершины волны [b] примет форму пяти-волновой последовательности, вычислите вероятную вершину волны 5 волны [c], используя «Метод определения пятой». Кроме того, определите окончание волны [c], предполагая равенство между длиной волны [a] и волны [c]. Закройте все короткие позиции по наиболее близкой цене к расчетным значениям.

8) Ожидайте новый признак ралли чтобы задействовать в другом цикле Торговый план действий с использованием волн Эллиотта.

Примечания по поводу торговли в коррекциях

У волновых аналитиков весьма популярна фраза, которая могла бы отразить характер последнего раздела: «Вы зарабатываете деньги, торгуя на импульсных стадиях рынка; и вы теряете их, торгуя в коррекциях.»

В этом, в какой-то степени шутливом наблюдении, содержится большая доля истины. Но существуют причины для применения вашего мастерства в торговле в коррекционных волнах. Рынок проводит около 70 процентов времени в консолидациях, тогда как импульсным волнам достается остальное время. Коррекция, развивающаяся вбок, конечно же означает, что трейдер будет бездействовать более половины этого времени. Однако, существуют ситуации, когда коррекционные волны могут быть чрезвычайно прибыльными, например вторые волны. Для вторых волн является обычным явлением откатываться на 50 процентов и более; откат в 100 процентов также не является необычным.

Тем не менее, торговля в четвертых волнах может быть более опасной. Не существует достоверного способа определить, где завершится третья волна. Многие остановки, принимаемые за начало коррекционных четвертых волн, в итоге оказывались лишь коррекцией младшего уровня в бурном удлинении третьей волны.

Торгуйте в коррекционных волнах, если вы настаиваете, но действуйте с предельной осторожностью.

Источник