Обложка книги Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, автор Балаев, А. И.

Хочу прочитать
Читаю сейчас Прочитана
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Издательство
Синергия
Год
2014
Купить электронную книгу
152,00 ⃏
Купить и скачать
* После покупки Вы сможете скачать полную версию в epub, fb2, pdf и др.
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Другие книги серии
Другие книги автора
Возможно, Вас заинтересует
Цитаты
Добавить цитату
Отзывы